Kaufman adaptiv glidande medelvärde excel

Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Inledning Utvecklat av Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) är ett rörligt medelvärde som är utformat för att ta hänsyn till marknadsbrus eller volatilitet. KAMA följer noga priserna när prissvingningarna är relativt små och bullret är lågt. KAMA kommer att justera när prissvängningarna utökas och följa priser från ett större avstånd. Den här trend-följande indikatorn kan användas för att identifiera den övergripande trenden, tiden för vändpunkter och filterprisrörelser. Beräkning Det krävs flera steg för att beräkna Kaufman039s Adaptive Moving Average. Let039 börjar först med de inställningar som rekommenderas av Perry Kaufman, som är KAMA (10,2,30). 10 är antalet perioder för effektivitetsförhållandet (ER). 2 är antalet perioder för den snabbaste EMA-konstanten. 30 är antalet perioder för den långsammaste EMA-konstanten. Innan vi beräknar KAMA måste vi beräkna effektivitetsförhållandet (ER) och utjämningskonstanten (SC). Att bryta ner formeln till bettstorleksnuggor gör det lättare att förstå metoden bakom indikatorn. Observera att ABS står för Absolut Värde. Effektivitetsförhållande (ER) ER är i princip prisförändringen justerad för den dagliga volatiliteten. I statistiska termer säger effektivitetsförhållandet oss fraktal effektiviteten av prisförändringar. ER fluktuerar mellan 1 och 0, men dessa ytterligheter är undantaget, inte normen. ER skulle vara 1 om priserna steg 10 på varandra följande perioder eller ner 10 på varandra följande perioder. ER skulle vara noll om priset är oförändrat under de 10 perioderna. Utjämning Constant (SC) Utjämningskonstanten använder ER och två utjämningskonstanter baserat på ett exponentiellt rörligt medelvärde. Som du kanske har märkt använder utjämningskonstanten utjämningskonstanterna för ett exponentiellt glidande medelvärde i dess formel. (2301) är utjämningskonstanten för en 30-årig EMA. Den snabbaste SC är utjämningskonstanten för kortare EMA (2-perioder). Den långsammaste SC är utjämningskonstanten för den långsammaste EMA (30-perioderna). Observera att 2 i slutet är att kvadrera ekvationen. Med effektivitetsförhållandet (ER) och utjämningskonstanten (SC) är vi nu beredda att beräkna Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA). Eftersom vi behöver ett initialvärde för att starta beräkningen är den första KAMA bara ett enkelt glidande medelvärde. Följande beräkningar baseras på formeln nedan. BeräkningsexempelChart Nedanstående bilder visar ett skärmdump från ett Excel-kalkylblad som används för att beräkna KAMA och motsvarande QQQ-diagram. Användning och signaler Chartister kan använda KAMA som någon annan trend som följer indikatorn, som ett glidande medelvärde. Chartister kan leta efter prisövergångar, riktningsändringar och filtrerade signaler. Först anger ett kors över eller under KAMA riktningsförändringar i priserna. Som med alla rörliga medelvärden kommer ett enkelt crossover-system att generera många signaler och massor av whipsaws. Chartister kan minska whipsaws genom att tillämpa ett pris - eller tidsfilter till övergångarna. Man kan kräva pris för att hålla korset för bestämt antal dagar eller kräva korset överstiga KAMA med bestämd procentandel. För det andra kan kartörer använda KAMAs riktning för att definiera den övergripande trenden för en säkerhet. Det kan kräva en parameterjustering för att släpa indikatorn ytterligare. Chartister kan ändra medelparametern, som är den snabbaste EMA-konstanten, för att släta KAMA och leta efter riktningsändringar. Trenden är nere så länge som KAMA faller och smälter lägre nedgångar. Trenden är upp så länge KAMA stiger och smider högre höjder. Kroger-exemplet nedan visar KAMA (10,5,30) med en brant stigning från december till mars och en mindre brant uppgång från maj till augusti. Och slutligen kan kartörer kombinera signaler och tekniker. Chartister kan använda en längre term KAMA för att definiera den större trenden och en kortare KAMA för handelssignaler. Till exempel kan KAMA (10,5,30) användas som ett trendfilter och anses vara hausse när det stiger. En gång hausse kan chartörer sedan leta efter hausseformade kryssningar när priset går över KAMA (10,2,30). Exemplet nedan visar MMM med stigande långsiktiga KAMA och hausse kors i december, januari och februari. Långsiktiga KAMA avböjdes i april och det var baisse kors i maj, juni och juli. SharpCharts KAMA kan hittas som en indikatoröverlagring i SharpCharts arbetsbänk. Standardinställningarna visas automatiskt i parameterrutan när den väljs och kartläggare kan ändra dessa parametrar så att de passar deras analytiska behov. Den första parametern är för effektivitetsförhållandet och diagrammen bör avstå från att öka detta nummer. Istället kan kartläggare minska den för att öka känsligheten. Chartister som vill släta KAMA för långsiktig trendanalys kan öka mellannivåvärdet stegvis. Även om skillnaden är bara 3, är KAMA (10,5,30) signifikant mjukare än KAMA (10,2,30). Ytterligare studie Från skaparen erbjuder boken nedan detaljerad information om indikatorer, program, algoritmer och system, inklusive detaljer om KAMA och andra glidande medelvärden. Handelssystem och metoder Perry KaufmanLike vad du just har läst Digg den eller Tipd den. Målet med Finance4Traders är att hjälpa handlare att komma igång genom att föra dem opartisk forskning och idéer. Sedan slutet av 2005 har jag utvecklat handelsstrategier på egen hand. Inte alla dessa modeller passar mig, men andra investerare eller handlare kan tycka att de är användbara. När allt kommer omkring har människor olika mål och vanor för investmenttrading. Således blir Finance4Traders en lämplig plattform för att sprida mitt arbete. (Läs mer om Finance4Traders) Vänligen använd denna webbplats på ett lämpligt och omtänksamt sätt. Det innebär att du borde cite Finance4Traders genom att åtminstone ge en länk tillbaka till den här webbplatsen om du råkar använda något av vårt innehåll. Dessutom får du inte använda vårt innehåll på ett olagligt sätt. Du bör också förstå att vårt innehåll inte har någon garanti och du bör självständigt verifiera vårt innehåll innan du förlita dig på dem. Se webbplatsens innehållspolicy och sekretesspolicy när du besöker den här webbplatsen. 0 kommentarer: Skriv en kommentar En handelsstrategi är mycket lik en företagsstrategi. Att studera dina resurser på ett kritiskt sätt hjälper dig att göra mer effektiva beslut. (Läs vidare) 8226 Förstå tekniska indikatorer Tekniska indikatorer är mer än bara ekvationer. Väl utvecklade indikatorer, när de tillämpas vetenskapligt, är faktiskt verktyg för att hjälpa näringsidkare att extrahera kritisk information från finansiella data. (Läs vidare) 8226 Varför föredrar jag att använda Excel Excel presenterar data visuellt för dig. Det gör det mycket lättare för dig att förstå ditt arbete och spara tid. (Läs vidare) Kaufman Adaptive Moving Average Hej, från en tråd började jag om allmän trendriktning. Jag reviderade hur jag bedömer den övergripande trendriktningen. Även om inte en helformad plan började jag använda Kaufman Adaptive Moving Averages och SR. Jag trodde bara att jag skulle dela ett par diagram och Id vara intresserad av några åsikter eftersom det inte verkar vara mycket på KAMA här. I huvudsak använder jag ett 4 timmars diagram för att bedöma riktning och sedan ett 5 min diagram för signaler. Jag använde TMAs för 4 timmars riktning, men som med alla MAs sidledes och quott bend vid endquot är ett problem. KAMA amp SR verkar ge mig en bättre uppfattning om när trenden går sidled, vilket är när de flesta av mina förluster uppstår. Jag ser mer på KAMA - och 2xStd-bandens gradient och bandbredd i stället för vilken sida av KAMA priset är. Se nedan diagram. De blekare blåa prickarna är en 5-årig KAMA och de mörkare är 20, med 2xStD-band i blått. Ju längre KAMA är den som jag mest baserar mitt beslut på med den kortare KAMA som nästan en pre-signal. EURGBP - Lång AUDJPY - Kort AUDUSD - Bara att bryta ut från en sidledes rörelse. Detta par har varit lite av en mördare med hjälp av TMA när den passerade fram och tillbaka. KAMA och band ger en ganska fin bild på varför. Jag lär mig fortfarande att tolka indikatorerna ordentligt, men jag är nöjd med hur jag händer så långt. Hoppas det här är av intresse för några och alla åsikter välkomna :-) Re: Kaufman Adaptive Moving Average Bra att se någon annan som använder KAMAs också. Jag gillar hur linjen inte vinklar om för mycket när det är i intervallläge. Jag kan inte komma ihåg hur koden fungerar, men priset måste gå över en toleransnivå innan punktfärgen ändras. Om det enda verktyget du har är en hammare, brukar du se alla problem som nagel - Abraham Maslow Det finns 10 sorters människor i världen de som förstår binära, och de som inte. - Anon Ed Seykotas Whipsaw Song youtubewatchvLiE1V. Wlxk8ampindex10 Nederlag är tillfälligt. Att ge upp gör det permanent. Anon Jul 30, 2013, 11:21 am Anställd jul 2010 Re: Kaufman Adaptive Moving Average Ursprungligen postat av trendie Bra att se någon annan som använder KAMAs också. Jag gillar hur linjen inte vinklar om för mycket när det är i intervallläge. Jag kan inte komma ihåg hur koden fungerar, men priset måste gå över en toleransnivå innan punktfärgen ändras. Yer jag snubblat över det försöker hitta ett glidande medelvärde som anpassar sig till volatilitet och quotflatnessquot under olika perioder fick omedelbart ögat. Jag är förvånad över att det inte är mer vanligt använda, eller kanske det är och jag har bara varit långsam på upptaget. Ursprungligen postat av ChattiFX. Yer Jag snubblat över det och försökte hitta ett glidande medelvärde som anpassar sig till volatilitet och kvotens kvot under olika perioder tog omedelbart ögat . Jag är förvånad över att det inte är vanligare, eller kanske det är och jag har bara varit långsam på uppåt. En bra idé med någon indikator är att förstå den underliggande formeln. Jag vet att jag dissekerade det för några år sedan, så jag kunde förstå vad som utlöstes för att gå in i flatlinjemodus. Om jag minns, det handlar om ATR, men citerar inte mig. Bara en försiktighetsåtgärd skulle jag vara benägen att återgå till enklare indikatorer, eller åtminstone använda komplexa så sparsamt, eftersom komplexa kanske inte är tillgängliga på olika plattformar. Eller, om de är, kan deras formler vara subtilt olika. Om det enda verktyget du har är en hammare, brukar du se alla problem som nagel - Abraham Maslow Det finns 10 sorters människor i världen de som förstår binära, och de som inte. - Anon Ed Seykotas Whipsaw Song youtubewatchvLiE1V. Wlxk8ampindex10 Nederlag är tillfälligt. Att ge upp gör det permanent. Anon Ursprungligen postat av trendie En bra ide med någon indikator är att förstå den underliggande formeln. Jag vet att jag dissekerade det för några år sedan, så jag kunde förstå vad som utlöstes för att gå in i flatlinjemodus. Om jag minns, det handlar om ATR, men citerar inte mig. Bara en försiktighetsåtgärd skulle jag vara benägen att återgå till enklare indikatorer, eller åtminstone använda komplexa så sparsamt, eftersom komplexa kanske inte är tillgängliga på olika plattformar. Eller, om de är, kan deras formler vara subtilt olika. Ja rättvisa punkt med förståelse av den underliggande formeln. Förresten alla mina signaler, stopp förluster etc är baserade kring ATR så att systemet själv korrigerar till prisåtgärden på olika par. Jag har bara två indikatorer, en för allmän riktning och en för signaler. Helt överens om att över att använda indikatorer kan orsaka mer skada än bra. Tack för din anteckning. Re: Kaufman Adaptive Moving Average Hej, ville bara uppdatera det här lite. Jag har spenderat lite tid på att förstå hur jag använder KAMA som ett generellt trendfilter på ett 4 timmars diagram. På bifogade diagram kan du se vilka inställningar jag har bestämt mig, de är inte långt från standard, bara lite mer konservativa. Som en tumregel följer jag prickarna på den aktuella fältet. dvs blå Lång, Röd kort, Ingen ingen handel. Som sekundärbekräftelse ser jag också på Bollinger Bandwidth, SR och highs och lows som ett sätt att markera mellan trend, riktningsbyte och konsolidering. Se rörelsen runt 5: e augusti som en tid där jag ignorerade prickarna och lämnade paret ensam. Samma sak gäller de senaste dagarna, Id letar efter en paus genom band innan jag byter min EA till LongShort. Det enda problemet jag har försöker att lägga till detta till min automatiska EA. - Hur som helst för tillfället gillar jag den information som KAMA ger mig. största plusses jag skulle säga håller mig borta från sidledes rörelse och anpassar mig till trenden bättre än en standard MA. Vilket var meningen med att använda det verkligen ha. Så jag har inte postat så mycket nyligen, eftersom jag har arbetat med ett Auto Trading System och efter att ha spenderat alltför mycket tid på att undersöka signalformler trodde jag att jag skulle posta implementeringar av olika signaler som jag använder i min ATS. Kaufman Adaptive Moving Average är ett utmärkt låg latent glidande medelfilter. Det har tekniskt en oändlig svans, men klarar tydligt mängden signal för varje ny stapel baserat på den historiska trendigheten. Om tidigare data har varit hakig, väges varje ny stapel väldigt låg i medelvärdet, men om tidigare data har erbjudit en stark riktning (oavsett storlek) så väger den nya signalen väldigt tungt. Det finns många webbplatser som diskuterar den faktiska formeln 8211. Jag baserade min implementering på MetaStock-koden som hittades här. Jag började skriva det här inlägget i Windows Live Writer och fann att det inte håller Visual Studio8217s källformatering, så jag försöker lägga in det här från Word 2007. Word är mycket bättre vid formatering, men hemskt med bilder, medan Live är bra med bilder och hantering av webbplatsen, men hemskt med formatering. Detta är lätt min favoritindikator, och med mycket tweaking kan faktiskt göras för att ha mycket lägre latens. Det viktigaste med ljudavlägsnande är att signalerna är störande när deras trenderivat är lägst. Detta faktum gör det möjligt för mycket smarta hack att sänka latensen hos filter som ATX. Med det sagt är det ofta viktigt att använda en indikator oskadad, eftersom så mycket av marknaden använder det, är dess prestation en självuppfyllande profetia. 23 Svar till 8220AMA 8211 Kaufman8217s Adaptive Moving Average Formula i C8221 Heya, jag är för första gången här. Jag kom över det här boardetet och jag tycker att det var verkligen bra, det hjälpte mig mycket. Jag hoppas att presentera något igen och hjälpa andra som du hjälpte mig. Vissa kan lägga till fina incitament inom annonstexten, men varför inte arbeta i din annonsrotation några möjligheter att verkligen sticka ut från publiken. Denna typ av backlinking strategi skulle faktiskt skada din ranking nu som Google get8217s mer och mer intelligent om dagen. Men det är också viktigt att notera att det finns faktorer som bör beaktas när man anställer företaget. Ett sätt med detta i åtanke är att försöka använda pasties över bröstvårtor för att säkerställa att du inte kommer att utsätta dig själv. Sedan är Sex Piece Set den sexiga Fishnet Teddy Open Cup-serien en riktigt bra strategi för att ställa in din partner8217s pulsräkning. Självklart kan du inte förneka den sexiga figuren som glömdes när du bär en tråd.