Mql5 glidande medelvärde indikator

Flytta genomsnittet Den rörliga genomsnittliga tekniska indikatorn visar medelvärdet för instrumentpriset under en viss tidsperiod. När man beräknar glidande medelvärde, genomsnittar man instrumentpriset för denna tidsperiod. När priset ändras ökar eller förminskar dess rörliga genomsnitt. Det finns fyra olika typer av glidande medelvärden: Enkel (även kallad aritmetisk), Exponentiell. Smoothed och Weighted. Flyttande medelvärde kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där glidande medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, skiljer sig åt. Om vi ​​pratar om Simple Moving Average. Samtliga priser för den aktuella tidsperioden är lika med värdet. Exponentiell rörlig medelvärde och linjärt vägt rörande medelvärde bifogar mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal, om priset sjunker under sitt glidande medelvärde, har vi en säljsignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det gör det möjligt att agera enligt följande trend: att köpa snart efter att priserna når botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Flyttande medelvärden kan också tillämpas på indikatorer. Det är här tolkningen av indikatorens glidande medelvärden liknar tolkningen av prisförskjutande medelvärden: om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde betyder det att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta: om indikatorn faller under dess glidande medelvärde innebär att det sannolikt fortsätter att gå nedåt. Här är typerna av glidande medelvärden på diagrammet: SMA (Medium Moving Average (SMA) Exponential Moving Average (EMA) Smoothed Moving Average (SMMA) Linjärt vägt rörligt medelvärde (LWMA) Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5 Wizard. Beräkning Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkelt, med andra ord beräknas aritmetiskt rörligt medelvärde genom att summera priserna på instrumentlåsning under ett visst antal enskilda perioder (t ex 12 timmar). Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM (CLOSE (i), N) N SUM summa CLOSE (i) aktuell period nära pris N antal beräkningsperioder. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Exponentiellt glatt rörligt medelvärde beräknas genom att tillägga en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde för glidande medelvärde. Med exponentiellt slätade glidande medelvärden är de senaste snabba priserna mer värdefulla. P-procent exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) nuvarande period nära pris EMA (i - 1) av en föregående period P procentsatsen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average (SMMA) Det första värdet av detta slätade glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medelvärdet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Det andra glidande medlet beräknas enligt följande formel: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) CLOSE (i)) N Lyckande glidande medelvärden beräknas enligt följande formel: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N SUM summan SUM1 Summa summan av slutkurserna för N perioder räknas den från föregående stapel PREVSUM glatt summa av föregående stapel SMMA (i-1) glatt glidande medelvärde för föregående stapel SMMA (i) glatt glidande medelvärde för nuvarande stapel (förutom den första) CLOSE (i) nuvarande slutpris N utjämningsperiod. Efter aritmetiska omvandlingar kan formeln förenklas: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) N Linjärt Vägt Flytande Medelvärde (LWMA) Vid viktat glidande medelvärde är de senaste data av mer värde än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den angivna serien med en viss viktkoefficient: LWMA SUM (CLOSE (i) I, N) SUM (I, N) SUM Summa CLOSE (i) Nuvarande nära pris SUM (I, N) total summa av viktkoefficienter N utjämningsperiod. Double Exponentential Moving Average Dubbel Exponentiell Moving Average Technical Indicator (DEMA) utvecklades av Patrick Mulloy och publicerades i februari 1994 i tidskriften Statistical Analysis of Stocks Amp Commoditiesquot. Den används för att utjämna prisserier och tillämpas direkt på ett prisschema över en ekonomisk säkerhet. Dessutom kan den användas för utjämning av andra indikatorer. Fördelen med denna indikator är att den eliminerar falska signaler vid den sågtandade prisrörelsen och gör det möjligt att spara en position vid en stark trend. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5-guiden. Beräkning Den här indikatorn är baserad på det exponentiala rörliga genomsnittet (EMA). Låt oss se felet av prisavvikelsen från EMA-värdet: err (i) Pris (i) - EMA (Pris, N, I) Err (I) Nuvarande EMA-fel Pris (i) Nuvarande pris EMA (Pris, N, I) Ström EMA-värde för prisserie med N-period. Låt oss lägga till värdet av exponentiellt medelvärde till värdet av exponentiell glidande medelvärde av ett pris och vi får DEMA: DEMA (i) EMA (Pris, N, I) EMA (fel, N, I) EMA (Pris, N, i) EMA (Pris - EMA (Pris, N, I), N, I) 2 EMA (Pris, N, I) - EMA (Pris - EMA (Pris, N, I), N, I) 2 EMA (Pris, N, I) - EMA2 (Pris, N, I) EMA (err, N, i) nuvärdet av exponentiellt medelvärde av felet ERR EMA2 (Pris, N, I) nuvärde av dubbelt följdutjämning av priser. MetaTrader 4 - Indikatorer Hål Rörlig Medelvärde - Indikator för MetaTrader 4 Hull Flyttande medelvärdet (HMA), utvecklat av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörande medelvärde som nästan helt eliminerar lagret och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. För det har Alan skrivit en ekvation för beräkningen av detta rörande medelvärde så här: LWMAsquare root (period), (2LWMA (period2, pris) - LWMA (period, pris) Med denna snygga ekvation fick Alan ett mycket snabbt rörande medelvärde som Det är mycket mer reaktivt mot prisåtgärden. För en fullständig förklaring av hur det fungerar kan du besöka: alanhullhull-moving-average Du kan använda den på två sätt: Använd bara en HMA: När HMA ändrar sin lutning, är detta en bra tid att vara redo för tillträde lång eller kort beroende på riktningen för höjdsändringen. Leta alltid efter en bra inställning, som ljusstake mönstret eller brytning av stödresistanszonen. Användning av två HMA: med det typiska medelvärdet, t. ex. HMA (9) och HMA (25). Med tanke på samma som sagt ovan. Du kan också använda det som ut signal när det ändrar sin lutning (när du bara använder en HMA eller när du använder två med förändringen i lutningen den snabba HMA). Precis som alla glidande medelvärden fungerar det inte bra inom intervallmarknaderna eftersom det ger många falska inmatningar. Jag har gjort koden så att du kan ändra typen av Flyttande medel som används i beräkningarna (men det här skulle inte vara ett riktigt Hull Moving Average) och det tillämpade priset. Jag gillar att använda det typiska priset för att ta hänsyn till vad som har hänt i varje ljus. I koden, i delen Anpassad indikatorinitieringsfunktion, ser du linjen: Om du skriver DRAWLINE ser du en annan rad i diagrammet som representerar denna del av ekvationen: 2LWMA (period2, pris) - LWMA (period, pris) Detta är beräkningen före HMA-kalkylen, men utan utjämningseffekten av att tillämpa ett rörligt medelvärde till ett rörligt medelvärde. Du kan använda dessa rader som användningen av två HMA i olika tidsperioder. Utvecklingens tekniska indikator bildas med två rörliga medelvärden. varav en flyttas uppåt och en annan skiftas nedåt. Valet av det optimala relativa antalet bandmarginaler som skiftas bestäms med marknadsvolatiliteten: desto högre är den senare, desto starkare är skiftet. Kuvert definierar de övre och nedre marginalerna i prisklassen. Signal att sälja visas när priset når den övre marginalen för bandet signalen att köpa visas när priset når den lägre marginalen. Logiken bakom kuvert är att överdrivna köpare och säljare pressar priset till ytterligheterna (dvs övre och nedre band), vid vilken tid priserna stabiliseras ofta genom att flytta till mer realistiska nivåer. Detta liknar tolkningen av Bollinger Bandsreg (BB). Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5-guiden.